WTISpot和BrentSpot价格如何计算?

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Question
WTISpot和BrentSpot价格如何计算?

Answer

两个字,数学。价格通过即月的价格和下个月的价格计算得出。公式如下,并根据展期日期的远近对价格进行加权。下面是公式:
P1 + (P2 – P1) x D / N
其中:
D = 上个到期日(近期合约)(包括该日)起算的商品营业日数,但不包括展期日。
= 上个到期日(包括该日)起算的商品营业日数,但不包括下个(远期合约)到期日。
P1 = 近期合约的价格
P2 = 远期合约的价格

 


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Views: 976 Created on: Jul 06, 2021