Wie werden die WTISpot- und BrentSpot-Preise berechnet?

Kurz gesagt, mit Mathematik. Der Preis wird aus dem Preis des Vormonats und dem des nächsten Monats abgeleitet. Die Formel sehen Sie unten. Sie gewichtet die Preise basierend auf der Nähe zum Rollover-Datum. Hier ist die Formel:

P1 + (P2 – P1) x D / N

Dabei gilt Folgendes:

D = Anzahl der Rohstoff-Geschäftstage ab und einschließlich des vorherigen Ablaufdatums (zeitnah datierter Kontrakt), jedoch ohne Rollover-Datum.
N = Anzahl der Rohstoff-Geschäftstage ab und einschließlich des vorherigen Ablaufdatums, jedoch ohne das nächste Ablaufdatum (später datierter Kontrakt).
P1 = Preis eines zeitnah datierten Kontrakts
P2 = Preis des später datierten Kontrakts

N = Number of commodity business days from and including the previous expiration date but excluding the next (Far-dated contract) expiration date.

P1 = Price of near-dated contract

P2 = Price of far-dated contract